@ sturded:
Ваши численные рассуждения о портфеле Марковица совершенно не верны. Во-первых, нет совершенно никакого смысла рассматривать портфельную теорию в случае всего двух активов (не только теорию Марковица, но вообще), по простой причине: для любого уровня ожидаемой доходности портфель восстанавливается однозначно, вне зависимости от риска. Так что ваши рассуждения не имеют смысла.
Но в любом случае, даже если «оптимизировать» портфель из двух активов, каким образом вы получили x=0.666, y=0.333 — не понимаю. Это противоречит условиям задачи оптимизации, которую вы сформулировали. Выглядит как полный абсурд.
Я согласен с тем, что корреляция — плохой критерий для оценки риска. Но все выводы теории Марковица остаются неизменными и для многих других мер риска. Например, если под риском называть CVaR, то все выводы теории Марковица повторяются дословно (насчёт VaR не уверен, возможно что-то и поменяется).
Про физику вы пишете какие-то абсурдные вещи. Если никто не летал к черной дыре, это не значит, что её нет (например, то что земля условно круглая — знали ещё древние греки, причём умудрились примерно прикинуть её размеры, не имея возможности её облететь или хотя бы обплыть/обойти). Наблюдений в электронные телескопы черных дыр — множество. Эти наблюдения воспроизводятся в разных странах регулярно. Гравитационные волны были зафиксированы — первый случай в 2015 году. C тех пор они были зафиксированы ещё минимум дважды. В БАК-е был обнаружен бозон Хиггса. Как вы можете объяснить квантовую телепортацию (или например экспериментальное подтверждение уравнения Белла) — было бы интересно узнать.
Но в целом вы демонстрируете полоное незнание физики (так же как и выше — портфельной теории). Уж извините за прямоту.
Тот факт, что значительная часть физики не имеет практических применений сегодня — не значит, что ей не надо заниматься или что она не демонстрирует истину. Результат может быть очень отдалён во времени. Мой любимый пример — формула Эйлера из алгебры (m^phi(n)=1 mod n, (m,n)=1) которую он доказал в XVIII веке, а первое применение нашлось лишь в 1977 — и произвело революцию в мире криптографии. Теория графов, которая опять же во многом разрабатывалась в XVIII и XIX веках, позволяет вам сегодня находить этот блог в Гугле.
Противопоставление технаря и гуманитария мне совершенно неинтересно на самом деле. Если бы я писал эту статью сегодня, а не 7 лет возможно сформулировал бы по-другому. Но в целом и то и другое сообщество в массе своей — удручающие. Что не значит, что и там и там нет прекрасных образованных людей.
Вы абсолютно правы, что многие попытки поставить социальные науки на строго математические рельсы не увенчивались успехом. Это однако не значит, что это принципиально невозможно и что все такие попытки неверны. Если вы посмотрите на историю математики, то её восхождение в плане строгости и формальности никак не прослеживалось исторически и такой тенденции никогда не было — напротив, иногда случались совершенно непредвиденные «революции строгости», когда кто-то в значительной степени неожиданно предлагал какой-то новый аппарат формализма, который оказывался очень удачен.
